top of page

(Part 1) Backtesting: Định nghĩa, cách thức hoạt động và nhược điểm


Backtesting
Backtesting

Backtesting là gì?


Backtesting là phương pháp chung để xem chiến lược hoặc mô hình sẽ hoạt động tốt như thế nào sau khi đăng. Backtesting đánh giá tính khả thi của một chiến lược giao dịch bằng cách khám phá cách nó sẽ diễn ra bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Nếu Backtesting ngược có hiệu quả, các nhà giao dịch và nhà phân tích có thể tự tin sử dụng nó trong tương lai.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Backtesting đánh giá tính khả thi của một chiến lược giao dịch hoặc mô hình định giá bằng cách khám phá xem nó sẽ diễn ra như thế nào khi sử dụng dữ liệu lịch sử.

  • Lý thuyết cơ bản là bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ đều có khả năng hoạt động tốt trong tương lai và ngược lại, bất kỳ chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ đều có khả năng hoạt động kém trong tương lai.

  • Khi thử nghiệm một ý tưởng dựa trên dữ liệu lịch sử, sẽ có ích nếu dành một khoảng thời gian cho dữ liệu lịch sử cho mục đích thử nghiệm. Nếu thành công, việc thử nghiệm nó trên các khoảng thời gian thay thế hoặc dữ liệu ngoài mẫu có thể giúp xác nhận khả năng tồn tại của nó.

Hiểu về backtesting


Backtesting cho phép nhà giao dịch mô phỏng chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo ra kết quả cũng như phân tích rủi ro và lợi nhuận trước khi mạo hiểm với bất kỳ khoản vốn thực tế nào.


Một cuộc kiểm tra ngược được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo với các nhà giao dịch rằng chiến lược này về cơ bản là hợp lý và có khả năng mang lại lợi nhuận khi được triển khai trên thực tế. Ngược lại, một cuộc kiểm tra ngược được tiến hành tốt mang lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối chiến lược.


Các chiến lược giao dịch đặc biệt phức tạp, chẳng hạn như các chiến lược được thực hiện bởi hệ thống giao dịch tự động, phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra lại để chứng minh giá trị của chúng, vì chúng quá phức tạp để đánh giá theo cách khác.


Miễn là một ý tưởng giao dịch có thể được định lượng thì nó có thể được kiểm tra lại. Một số nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể tìm kiếm chuyên môn của một lập trình viên có trình độ để phát triển ý tưởng thành một hình thức có thể thử nghiệm được. Thông thường, điều này liên quan đến việc lập trình viên mã hóa ý tưởng thành ngôn ngữ độc quyền được lưu trữ trên nền tảng giao dịch.


Lập trình viên có thể kết hợp các biến đầu vào do người dùng xác định để cho phép nhà giao dịch "tinh chỉnh" hệ thống. Một ví dụ về điều này là trong hệ thống giao nhau giữa đường trung bình động đơn giản (SMA).


Nhà giao dịch có thể nhập (hoặc thay đổi) độ dài của hai đường trung bình động được sử dụng trong hệ thống. Sau đó, người giao dịch có thể kiểm tra lại để xác định độ dài của đường trung bình động sẽ hoạt động tốt nhất trên dữ liệu lịch sử.



Theo Investopedia



Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page