Tiêu chí chiến lược tự động giao dịch
Lập trình một chiến lược giao dịch đơn giản cho giao dịch tự động rất phức tạp. Các quy tắc cần phải đủ đơn giản để có thể mã hóa và không được mang tính chủ quan vì máy tính cần có các quy tắc được xác định rõ. Những điều cần xem xét bao gồm:
Kích thước vị trí: Kích thước vị trí có thể bằng 10% vốn chủ sở hữu tài khoản. Hoặc có thể nâng cao hơn, trước tiên hãy xác định chênh lệch giữa giá vào lệnh và mức dừng lỗ, đặt rủi ro tối đa, chẳng hạn như 1% vốn tài khoản, sau đó xác định quy mô vị thế dựa trên rủi ro 1% và khoảng cách giữa dừng lỗ và tham gia giao dịch cụ thể. Phương pháp xác định kích thước vị thế nâng cao hơn này đôi khi được gọi là xác định kích thước vị thế tối ưu vì kích thước vị thế thay đổi dựa trên các chi tiết cụ thể của giao dịch.
Thông số giao dịch: Để thực hiện giao dịch trên đường trung bình động (MA), sự giao nhau yêu cầu giá trước tiên phải ở một phía của MA, sau đó ở phía bên kia. Nguồn dữ liệu cũng phải được chỉ định. Giá được xác định như thế nào: giá cuối cùng? giá thầu? giá yêu cầu ?
Kích hoạt giao dịch: Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ ngay khi bắt đầu giao dịch. Các lệnh này sẽ đóng giao dịch ở mức giá đặt lệnh, cho dù giao dịch có lãi hay không có lãi. Một chiến lược phức tạp hơn có thể là lập trình lệnh cắt lỗ theo sau .
Ràng buộc giao dịch: Điều này bao gồm những thứ như khi lập trình viên không nên hoặc nên giao dịch. Ví dụ: người lập trình có thể không muốn chương trình chạy cho đến năm phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa . Vì vậy, họ sẽ cần đặt giới hạn thời gian trong mã lập trình.
Biện pháp bảo vệ: Ví dụ: nếu mất hơn 5% vốn chủ sở hữu hoặc giao dịch đang mở thua nhiều hơn số tiền xác định, chương trình sẽ đóng tất cả giao dịch và/hoặc email sẽ được gửi đến quản trị viên để kiểm tra chương trình.
Đây là những tiêu chí cơ bản cần xem xét khi thực hiện một chương trình giao dịch tự động. Hệ thống càng phức tạp thì càng cần phải xem xét nhiều tiêu chí, yếu tố.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tự động
Ưu điểm của giao dịch tự động
Không giống như giao dịch thủ công, phần mềm giao dịch tự động có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả đồng thời đáp ứng các cơ hội và điều kiện thị trường. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động nhanh chóng và nơi các quyết định có thể được đưa ra trong tích tắc.
Một trong những lợi ích chính của giao dịch tự động là loại bỏ sự khác biệt của con người. Với giao dịch tự động, những cảm xúc của con người như sợ hãi, tham lam hoặc miễn cưỡng sẽ bị loại bỏ. Những cảm xúc này có thể có tác động tiêu cực đến các quyết định giao dịch.
Trong khi đó, các thuật toán hoạt động theo các quy tắc đã đặt ra, cho phép giao dịch được kiểm soát và nhất quán mà không bị ảnh hưởng bởi những thành kiến về mặt cảm xúc. Tiền đề tương tự này có thể được sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ lỗi của con người.
Hệ thống tự động thực hiện giao dịch một cách nhất quán theo các tiêu chí cụ thể, đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện theo cách tiêu chuẩn hóa trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Điều này hỗ trợ việc duy trì một chiến lược giao dịch có kỷ luật và ngăn chặn những lựa chọn vội vàng. . Điều này cũng giúp có thể thực hiện các sửa đổi nhanh chóng, quản lý rủi ro và đưa ra quyết định khi cần thiết.
Cuối cùng, giao dịch tự động cho phép các nhà giao dịch xử lý đồng thời một số phương thức giao dịch hoặc kinh doanh trên nhiều thị trường. Điều này giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch và tận dụng nhiều cơ hội khác nhau trên nhiều công cụ hoặc khung thời gian khác nhau.
Điều này cho phép các nhà giao dịch học hỏi bằng cách thực hiện nhiều giao dịch hơn, thực hiện các tình huống khác nhau và tham gia vào nhiều hoạt động hơn mức có thể theo cách thủ công.
Nhược điểm của giao dịch tự động
Bởi vì hệ thống giao dịch tự động phụ thuộc vào công nghệ nên có khả năng sẽ xảy ra lỗi hoặc trục trặc. Giao dịch có thể bị gián đoạn và có thể dẫn đến thua lỗ do sự cố với máy chủ, mất điện, lỗi phần mềm và kết nối internet. Cũng có thể thiết lập tiêu chí giao dịch không chính xác.
Do điều kiện thị trường thay đổi, các chiến lược hoạt động cực kỳ tốt trong quá trình kiểm tra ngược có thể không nhất thiết tạo ra kết quả tương tự trong giao dịch thực tế. Điều này là do dữ liệu lịch sử không nhất thiết chỉ ra thị trường tài chính sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai.
Điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa việc tạo ra các chiến thuật hiệu quả hơn và đảm bảo rằng chúng vẫn có thể được điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh thị trường đang thay đổi.
Phần mềm giao dịch tự động tuân thủ chặt chẽ các quy tắc và thuật toán được xác định trước. Mặc dù điều này giúp loại bỏ những thành kiến về mặt cảm xúc, nhưng nó cũng có thể khiến việc thích ứng ngay lập tức với tin tức hoặc sự kiện thị trường cần thay đổi phương thức giao dịch trở nên khó khăn hơn. Trong những trường hợp như vậy, sự suy xét và phán đoán của con người đôi khi có thể hữu ích.
Cuối cùng, hệ thống giao dịch tự động vẫn cần được giám sát và quản lý liên tục mặc dù chúng có thể hoạt động tự động. Nhà giao dịch phải đánh giá định kỳ hiệu suất của hệ thống, đảm bảo hệ thống tuân theo các nguyên tắc quản lý rủi ro và thực hiện hành động thích hợp nếu cần thiết để ngăn chặn các khoản lỗ có thể xảy ra.
Trong một số trường hợp, việc theo dõi và giám sát các quy trình có thể nặng nề hơn về mặt hành chính thay vì chỉ thực hiện các giao dịch thủ công.
Ưu điểm
Tốc độ và hiệu quả trong thực hiện giao dịch
Loại bỏ những thành kiến về mặt cảm xúc
Kiểm tra lại và tối ưu hóa chiến lược
Giảm lỗi khi áp dụng các quy tắc đã đặt
Có thể cho phép đa dạng hóa và đa nhiệm hơn
Nhược điểm
Có thể phát sinh rủi ro kỹ thuật và lỗi hệ thống tiềm ẩn
Rủi ro tối ưu hóa quá mức do điều kiện thời gian thực
Thường có tính linh hoạt hạn chế trong những thời điểm không chắc chắn
Có thể quá chú trọng vào điều kiện thị trường cần phải đáp ứng những tiêu chí nhất định
Yêu cầu theo dõi, giám sát
Có rủi ro liên quan đến giao dịch tự động không?
Có, giao dịch tự động tiềm ẩn rủi ro bao gồm lỗi kỹ thuật, vấn đề kết nối, biến động thị trường và khả năng thua lỗ nếu chiến lược không được phát triển hoặc giám sát đúng cách.
Tôi có cần kỹ năng lập trình để giao dịch tự động không?
Kiến thức lập trình cơ bản có thể hữu ích cho việc thiết kế và sửa đổi các chiến lược giao dịch tự động, nhưng cũng có những nền tảng và công cụ thân thiện với người dùng mà không yêu cầu kỹ năng lập trình sâu rộng.
Có những cân nhắc về mặt pháp lý và quy định đối với giao dịch tự động không?
Có, giao dịch tự động có thể phải tuân theo các quy định cụ thể tùy thuộc vào khu vực pháp lý. Điều quan trọng là phải tuân thủ các luật, quy định hiện hành và yêu cầu cấp phép để đảm bảo thực hành giao dịch hợp pháp và có đạo đức.
Điểm mấu chốt
Autotrading sử dụng thuật toán máy tính để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Nó mang lại những lợi thế như tốc độ, hiệu quả và giao dịch không có cảm xúc. Tuy nhiên, có những rủi ro như lỗi kỹ thuật, tối ưu hóa quá mức, tính linh hoạt hạn chế và phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Việc giám sát và giám sát liên tục là cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả đồng thời tuân thủ các yêu cầu quy định.
Theo Investopedia
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comments