top of page

Chỉ báo Supertrend: Nó là gì, hoạt động như thế nào

Chỉ báo Supertrend là một công cụ phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường.


Được phát triển bởi Olivier Seban, chỉ báo này rất hữu ích trong việc nắm bắt hướng động lượng của tài sản và được sử dụng rộng rãi khi xem xét cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Nó vẽ một đường trên biểu đồ giá, hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về điểm vào và điểm thoát.


BÀI HỌC CHÍNH


  • Chỉ báo Supertrend là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.

  • Chỉ báo kết hợp phạm vi thực trung bình (ATR) với hệ số nhân để tính giá trị của nó. Giá trị này sau đó được cộng hoặc trừ khỏi giá đóng cửa của tài sản để vẽ đường siêu xu hướng.

  • Chỉ báo Supertrend có thể giúp xác định xu hướng, quản lý rủi ro và xác nhận xu hướng thị trường.

  • Chỉ báo bị giới hạn bởi tính chất trễ, không linh hoạt và có thể gửi tín hiệu sai.

  • Chỉ báo Supertrend đã trở thành một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa nhờ khả năng xác định và theo dõi xu hướng thị trường.

Chỉ báo Supertrend khá đơn giản. Đường của nó được tính bằng cách điều chỉnh giá đóng cửa của tài sản với giá trị thu được từ việc nhân phạm vi thực trung bình (ATR), là thước đo mức độ biến động của thị trường và một hệ số nhân được chỉ định.


Khi giá nằm trên đường này, thị trường được coi là đang có xu hướng tăng, báo hiệu cơ hội mua vào. Ngược lại, khi giá nằm dưới đường này, thị trường đang có xu hướng đi xuống, báo hiệu cơ hội bán.


Chỉ báo Supertrend đặc biệt hữu ích trong các thị trường khi giá đang đi theo hướng rõ ràng, lên hoặc xuống. Nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để có chiến lược giao dịch toàn diện hơn.


Chỉ báo siêu xu hướng


Chỉ báo này trở nên nổi bật khi được tích hợp vào nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Nó hiện là một yếu tố chủ yếu trong thị trường cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa để xác định và theo dõi xu hướng thị trường.


Tìm hiểu chỉ báo Supertrend


Các nhà giao dịch và nhà đầu tư giải thích Chỉ báo Supertrend thông qua vị trí đường của nó so với giá của tài sản và những thay đổi về hướng của nó. Khi giá của tài sản nằm trên đường siêu xu hướng, điều đó thường cho thấy xu hướng tăng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường coi đây là tín hiệu để mua hoặc duy trì vị thế mua.


Ngược lại, khi giá tài sản nằm dưới đường siêu xu hướng, điều đó cho thấy xu hướng giảm. Điều này thường được hiểu là tín hiệu bán hoặc duy trì vị thế bán.


Sự thay đổi trong đường siêu xu hướng từ dưới lên trên giá tài sản hoặc ngược lại có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Bạn có thể coi đây là cơ hội để vào hoặc thoát vị thế.


Hệ số nhân trong Chỉ báo Supertrend được sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo. Hệ số nhân cao hơn làm cho chỉ báo ít nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá và giảm tín hiệu sai. Nhưng nó có thể trì hoãn động thái đầu tư của bạn. Ngoài ra, hệ số nhân thấp hơn làm cho chỉ báo nhạy hơn, cung cấp tín hiệu nhanh hơn nhưng cũng làm tăng nguy cơ dương tính giả.


Vì Chỉ báo Supertrend kết hợp ATR nên nó sẽ điều chỉnh phù hợp với sự biến động của thị trường. Điều này làm cho nó có thể thích ứng với các điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau. Ngoài ra, chỉ báo này có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ trong ngày đến biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.


Sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả đòi hỏi phải biết về điểm mạnh và hạn chế của nó. Chỉ báo rất năng động, giúp nhận biết hướng chung của một xu hướng. Tuy nhiên, một chiến lược toàn diện hơn có thể được phát triển bằng cách kết hợp nó với các chỉ báo phân tích cơ bản và kỹ thuật khác.


Tại sao chỉ báo Supertrend lại quan trọng?


Các nhà giao dịch coi Chỉ báo Supertrend có giá trị vì một số lý do:


  • Tính đơn giản : Chỉ báo này dễ sử dụng và diễn giải, rất phù hợp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

  • Hỗ trợ và kháng cự động : Chỉ báo có thể cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động, tự điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường. Khả năng thích ứng này làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các chiến lược giao dịch khác nhau.

  • Nhận dạng xu hướng : Chỉ báo xác định hướng chung của xu hướng thị trường. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về điểm vào và điểm thoát.

  • Biến động tài sản : Việc đưa ATR vào công thức cho phép chỉ báo điều chỉnh mức độ biến động, giúp chỉ báo có thể thích ứng với các điều kiện và tài sản khác nhau.

  • Quản lý rủi ro : Bằng cách cung cấp các tín hiệu rõ ràng về hướng xu hướng, chỉ báo có thể giúp bạn biết nơi đặt mức dừng lỗ , giảm tổn thất tiềm ẩn.

  • Phân tích nhiều khung thời gian : Chỉ báo có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ trong ngày đến biểu đồ dài hạn, mang lại sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch và đầu tư.

  • Công cụ xác nhận : Chỉ báo này đáng tin cậy hơn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận.

  • Tính linh hoạt : Chỉ báo này có thể được sử dụng trên nhiều loại tài sản khác nhau , bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa, giúp chỉ báo này trở nên tiện dụng cho các danh mục đầu tư và giao dịch đa dạng.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo phân tích kỹ thuật nào, Chỉ báo Supertrend không an toàn và chỉ nên được sử dụng cùng với chiến lược giao dịch toàn diện.


Hạn chế của chỉ báo Supertrend


Nhà đầu tư nên lưu ý những hạn chế của Chỉ báo Supertrend sau:


  • Tính chất trễ : Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo có độ trễ , nghĩa là nó có xu hướng phản ứng với biến động giá hơn là dự đoán chúng. Điều này có thể trì hoãn việc vào hoặc thoát lệnh của bạn nếu bạn dựa vào nó.

  • Tín hiệu sai : Chỉ báo có xu hướng tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường đi ngang hoặc thị trường “không ổn định” khi giá di chuyển không có xu hướng rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó khăn khi các nhà giao dịch bị dừng vị thế sớm.

  • Cài đặt độ nhạy : Nhà đầu tư cần chọn hệ số nhân và khoảng thời gian ATR phù hợp. Điều này có thể là một thách thức. Cài đặt không chính xác có thể làm cho chỉ báo quá nhạy hoặc quá chậm, khiến nó kém hữu ích hơn.

  • Nó không phải là một công cụ độc lập : Mặc dù chỉ báo thực sự rõ ràng về hướng xu hướng nhưng nó không phải là một công cụ độc lập khi giao dịch. Chỉ báo này hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc hình thức phân tích khác.

  • Chức năng hạn chế : Chỉ báo chủ yếu là một công cụ theo xu hướng và có thể không hiệu quả đối với các chiến lược giới hạn phạm vi hoặc xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

  • Độ nhiễu thị trường : Trong các khung thời gian ngắn hơn, độ nhiễu thị trường có thể ảnh hưởng đến chỉ báo, dẫn đến các tín hiệu kém tin cậy hơn. Các nhà đầu tư thường coi chỉ báo này tốt hơn khi đọc các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

  • Không có thông tin về độ lớn : Chỉ báo không cung cấp thông tin về cường độ hoặc độ lớn của xu hướng mà chỉ cung cấp hướng của chúng. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ khác như RSI để đánh giá sức mạnh của xu hướng.

  • Giới hạn dành riêng cho tài sản : Hiệu quả của chỉ báo có thể khác nhau tùy theo loại tài sản và điều kiện thị trường.


Một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo Supertrend


Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo theo xu hướng. Một ví dụ về chỉ báo có thể được minh họa bằng QQQ của quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trên biểu đồ hàng ngày.


Điều kiện mua của chiến lược này xảy ra khi giá đóng cửa vượt lên trên đường siêu xu hướng. Điều kiện này cũng sẽ đóng mọi vị thế bán hiện có. Ngược lại, điều kiện bán là khi giá đóng cửa cắt xuống dưới đường siêu xu hướng. Mọi vị thế mua hiện tại sẽ bị đóng.


Giả sử bạn xem lại chiến lược mua và bán cơ bản này từ ngày 28 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. Các giả định về chiến lược có thể bao gồm những điều sau:

  • Vốn ban đầu: 1.000.000 USD

  • Quy mô lệnh: 100% vốn sở hữu

  • Không xếp thứ tự kim tự tháp

  • Hoa hồng và trượt giá bị bỏ qua

  • Độ dài ATR: 100

Số nhân: 2


Chiến lược chỉ báo siêu xu hướng trên biểu đồ hàng ngày QQQ.
Chiến lược chỉ báo siêu xu hướng trên biểu đồ hàng ngày QQQ.

Kết quả như sau:

  • Lợi nhuận ròng 8,37% ($83.735,36)

  • Tổng số giao dịch đã đóng: 5

  • Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận: 40,00%

  • Hệ số lợi nhuận tạo ra: 1.861

  • Mức rút tối đa: 8,56%

  • Lợi nhuận mua và giữ trong khoảng thời gian tương tự: 16,69%


Đây là một ví dụ cho thấy hiệu quả tiềm tàng của siêu xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch thường đưa chỉ báo này vào thử nghiệm ngược và tối ưu hóa rộng rãi hơn trước khi xem xét chỉ báo đó để có khả năng dự đoán.


Sự khác biệt giữa Chỉ báo Supertrend và ATR là gì?


Mặc dù Chỉ báo Supertrend thường kết hợp ATR trong các tính toán của nó để điều chỉnh mức độ biến động của thị trường, nhưng chỉ báo này được sử dụng thường xuyên nhất để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch, trong khi ATR đo lường mức độ biến động.


Chỉ báo Supertrend đáng tin cậy đến mức nào?


Độ tin cậy của Chỉ báo Supertrend phụ thuộc vào một số yếu tố: điều kiện thị trường, loại tài sản và mục tiêu đầu tư của bạn. Mặc dù Chỉ báo Supertrend có thể có giá trị trong việc xác định xu hướng và quản lý rủi ro nhưng độ tin cậy của nó không phải là tuyệt đối và chỉ nên được sử dụng như một phần của chiến lược toàn diện.


Khung thời gian tốt nhất để sử dụng cho chỉ báo Supertrend là gì?


Khung thời gian tốt nhất cho Chỉ báo Supertrend tùy thuộc vào chiến lược của bạn, mức độ chấp nhận rủi ro và tài sản liên quan. Không có cách tiếp cận chung nào cho khung thời gian tốt nhất để sử dụng.


Chỉ báo nào hoạt động tốt với Chỉ báo Supertrend?


Chỉ báo Supertrend có thể được kết hợp hiệu quả với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch và phát triển chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn. Một số chỉ báo hoạt động tốt với nó bao gồm đường trung bình động, RSI, Dải Bollinger, MACD, chỉ báo âm lượng, bộ dao động ngẫu nhiên , mức thoái lui Fibonacci và Đám mây Ichimoku.


Điểm mấu chốt


Chỉ báo Supertrend là một công cụ linh hoạt được thiết kế chủ yếu để theo dõi các xu hướng và được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên hướng của xu hướng và tự điều chỉnh theo biến động của thị trường nếu được sử dụng với ATR.


Chỉ báo vẽ một đường trên biểu đồ giá, đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp đảo ngược vị trí của nó so với giá khi xu hướng thay đổi.


Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo, hiệu quả của nó có thể thay đổi dựa trên tài sản được giao dịch, điều kiện thị trường và chiến lược đầu tư của bạn. Vì vậy, nó chỉ nên là một phần của phương pháp giao dịch toàn diện.



Theo Investopedia



 Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


コメント


bottom of page